W pierwszej części monografii (rozdziały 1 i 2) dokonano modelowego ujęcia zagadnień ekonomii wprowadzając pierwiastek egzemplifikacji w postaci formalizmu pojęciowego statystyki. Zwrócono uwagę głównie na modele uwzględniające strukturę stochastyczną wielkości makroekonomicznych, a także, co jest istotnym rozwinięciem modeli stochastycznych, dynamikę w ramach równowagi ogólnej, co jest głównie przedmiotem analiz w modelach DSGE (dynamiczno-stochastyczne modele w warunkach równowagi ogólnej). W rozdziale 3 rozwinięto tematykę prognozowania wskaźnika inflacji, czego dokonano w szerszym makroekonomicznym otoczeniu uwzględniając także inne wielkości makroekonomiczne. Ważny aspekt analiz w inwestycjach kapitałowych i w inwestycjach typu ubezpieczeniowego został omówiony w rozdziałach 4, 5 i 6. Do prognozowania kursu wymiany euro wykorzystano aparat formalny w postaci falek Daubechies, a inwestycje w obligacje na dożycie przedstawiono jako przykład zabezpieczenia hipoteki wstecznej w procesie sekurytyzacji. Do analizy danych ubezpieczeniowych zaproponowano natomiast zastosowanie uogólnionych modeli liniowych czynnikiem losowym. W rozdziale 7 ujęto tematykę bezrobocia przez pryzmat przejawiania się ryzyka ekonomicznego na rynku pracy.